Informacje o publikacji
Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym - pdf

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje... czytaj więcej

Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym - pdf

Dostępność:
Publikacja dostępna
21.95 / 1egz.
In stock
Podtytuł:
Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa
Język publikacji:
polski
Wydanie:
1
Format:
pdf
ISBN/ISSN:
978-83-8220-137-6
DRM:
Tak
Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje wyceny opcji w uogólnionym modelu CRR – zarówno w takim, w którym logarytmy cen akcji mają niezerowy dryf, jak i w którym stopa procentowa rachunku bankowego oraz współczynnik zmienności cen akcji (volatility) zmieniają się skokowo między długimi przedziałami czasu, na jakie został podzielony okres trwania kontraktu opcyjnego. W książce podano wzory na wycenę opcji w zaprezentowanych modelach oraz badano asymptotyki cen opcji, gdy liczba chwil zmiany składu portfela w każdym przedziale czasu dąży do nieskończoności. W konsekwencji wyprowadzono wzory będące uogólnieniami sławnej formuły Blacka-Scholesa. Dokonano również analizy wrażliwości cen opcji. Badania wykazały, że wycena opcji kupna na indeks WIG20, w oparciu o uzyskane graniczne formuły na wycenę opcji w przedstawionych uogólnionych modelach CRR, umożliwia trafniejsze oszacowanie rynkowej ceny opcji niż formuła Blacka-Scholesa. Zaprezentowane dyskretne modele wyceny opcji wraz z ich przejściami granicznymi mogą stanowić użyteczne narzędzia do wyceny opcji na rynku kapitałowym.
Zobacz również
Wiedza (nie)umiejscowiona. - epubWiedza (nie)umiejscowiona. - epubLiszka Katarzyna
25,00 zł
Wspomnienia i listy (EBOOK)Wspomnienia i listy (EBOOK)Moszczeńska Izabela
49,00 zł   24,50 zł
Zamknij
Jplayer
pixel