Informacje o publikacji
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu - pdf

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwani... czytaj więcej

Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu - pdf

Aleksander Welfe
Wydawca: PWE
Dostępność:
Publikacja dostępna
58,40 zł
55.48 / 1egz.
Oszczędzasz 5% (2,92 zł).
In stock
Język publikacji:
polski
Wydanie:
1
Format:
pdf
ISBN/ISSN:
978-83-208-2391-2
DRM:
Tak
Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.
pixel